n阶矩阵A正定，则存在n个正特征值λi，那么A对角化后，存在正交矩阵P，使得
P^TAP=diag(λ1,λ2,...,λn)
即
A=Pdiag(λ1,λ2,...,λn)P^T
=P（diag(√λ1,√λ2,...,√λn)）^2 P^T
=Pdiag(√λ1,√λ2,...,√λn)（Pdiag(√λ1,√λ2,...,√λn)）^T
令C=Pdiag(√λ1,√λ2,...,√λn)，得到
=C×C^T
