请问计量经济学里面关于小样本假设中的“球型扰动项”和“球型”有什么关系?

2025-04-09 03:51:53
推荐回答(1个)
回答1:

Spherical disturbance 翻译过来就是球形扰动。。
球形扰动的假设是说扰动间的协方差为0,且各个扰动方差相同
在这个假设下,扰动的方差-协方差矩阵为只有对角线上有元素并且各个元素相同的矩阵,这样的矩阵在代数中为标准球体方程的二次型,因此把这样的假设叫球形假设,服从该假设的扰动称为球形扰动。

x^2+y^2 = 4就是标准圆,也就是二维的球,它的二次型为
0.5 0
0 0.5
同理,三维是 x^2 + y^2 + z^2 = 4,它的二次型为
0.5 0 0
0 0.5 0
0 0 0.5