多重共线性产生的原因有哪些
最近做回归分析,出现了相关系数与回归方程系数符号相反的问题,经过研究,确认是多重共线性问题并探索了解决方法。
在此将多重共线性的相关知识整理如下。
解释变量理论上的高度相关与观测值高度相关没有必然关系,有可能两个解释变量理论上高度相关,但观测值未必高度相关,反之亦然。所以多重共线性本质上是数据问题。
造成多重共线性的原因有一下几种:
1、解释变量都享有共同的时间趋势;
2、一个解释变量是另一个的滞后,二者往往遵循一个趋势;
3、由于数据收集的基础不够宽,某些解释变量可能会一起变动;
4、某些解释变量间存在某种近似的线性关系;