我认为你的这个说法就不对，套期保值是为了规避风险，你所说的基差风险只是单方面考虑了期货上的盈利或损失，套期保值其实是现货与期货的一个联合保值组合，不能分开讨论，不然没有意义。 套期保值最大的问题，也可以说是风险就是，套期保值率的确定，因为期货和现货价格的波动方向和波幅都很难完全一样，所以淘气保值就存在一个套期保值率的问题，选择现货与期货比率很重要，也很复杂。这就是其中一个风险。 另外，由于期货和现货还是有一定的区别的，虽然很少，但不能排除期货和现货出现反相关，这样套期保值就完全失效。这种市场风险也是一个风险。 要说别的风险的话，还有就是操作风险，就是进行套期保值的时候合约月份选择不合理，导致需要进行移仓转月或交割。 总之进行套期保值也需要很好的风险管理，并不如书本上讲的那样简单。
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